22일 금감원에 따르면, 지난해 9월말 기준 보험사의 해외 대체투자 규모는 70조4000억원으로 총자산의 6.5% 수준이다.
유형별로는 부동산 관련 투자가 24조1000억원(34.2%)으로 가장 많았다. 이어 사회간접자본(SOC) 투자 20조원(28.4%), 기업 인수·구조조정 관련 투자 9조3000억원(13.2%) 순으로 나타났다. 보험사는 여기서 이자·배당 수익 2조원을 거뒀다.
그러나 코로나19 영향으로 해외 부동산·항공 부문에 투자한 펀드의 가치가 하락하면서 손실이 발생하는 중이다.
지난해 9월말 기준 손실은 1944억원이며, 차주 부도, 공사 지연·중단 등 부실 징후가 있는 자산은 2721억원으로 추산됐다. 금리 인하와 만기연장, 임대료 감액 등 투자조건의 조정으로 당초 기대수익에 비해 수익성이 악화된 자산은 총 1조원이었다.
금감원은 더 이상의 손실을 막기 위해 '보험사 대체투자 리스크 관리 모범규준'을 마련할 방침이다.
보험사 자체 점검 결과 파악된 우수사례를 기초로 올해 상반기 중에 리스크관리 모범규준을 마련한다. 현지 실사와 고위험 대체투자 등의 심의 절차에 대한 가이드라인을 구체화해 실무 활용도를 높일 예정이다.
대체투자에 대한 건전성 평가와 점검도 강화된다. 금감원 관계자는 "동일 투자에 대한 보험사별 건전성 분류와 손실 인식 차이 등을 점검하고, 부실 징후 등을 고려한 유가증권 건전성 평가 등을 지도할 것"이라며 "외부감사인의 결산 감사 시 대체투자 자산에 대한 점검 강화를 요청할 계획"이라고 말했다.
KPI뉴스 / 안재성 기자 seilen78@kpinews.kr
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