금융위 "올해 부동산 PF 리스크 관리체계 개편 추진"
전문가들 "다양한 리스크 대비 내부통제 고도화해야" 금융당국이 올해 말까지 증권사의 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 익스포저(위험노출액) 관리체계 개선방안을 마련할 예정이라고 8일 밝혔다.
금융위원회는 이날 서울 여의도 한국거래소에서 열린 '금융투자업 글로벌 경쟁력 강화를 위한 제5차 릴레이 세미나'에서 이런 방침을 내놓았다.
김소영 금융위 부위원장은 축사를 통해 "금융투자회사가 철저한 리스크 관리와 내부통제 역량을 갖추지 못한다면 어떠한 발전방안도 한낱 구호에 그칠 것"이라고 지적하며 "금융투자회사의 체질개선과 내부역량 강화"의 중요성을 강조했다.
금융위는 증권사의 리스크 관리 역량 강화를 위해 △부동산PF 관련 순자본비율(NCR) 위험값 전면 재검토 △유동성 규제 보완방안 마련을 추진하기로 했다.
부동산 PF 사업장의 실질 위험도, 변제순위, 증권사 규모별 위험감내능력 등과 같은 실질 요소들이 NCR 위험값 산정체계에 반영되도록 개선할 방침이다. 증권사의 채무보증 이행 위험과 스트레스 상황에서의 자산가격 하락 가능성을 반영하는 등 유동성 산정방식도 개선한다.
세미나에선 증권사의 리스크 관리 역량 강화 방안에 관해 전문가들의 발표와 논의가 이어졌다.
이효섭 자본시장연구원 선임연구위원은 "지난해 증권사 총위험액은 33조7000억 원으로 2016년 9조4000억 원 대비 약 4배 증가, 같은 기간 자기자본 증가율(약 1.8배)보다 빠르게 늘었다"며 "PF 익스포저 증가 등으로 신용위험액 증가 속도가 상대적으로 빠르게 증가하고 있다"고 지적했다.
이 선임연구위원은 대안으로 △증권사 규모에 따른 차등화된 NCR 규제 적용과 △유동성 비율 산정 시 스트레스 상황을 고려한 자산가격 조정을 제시했다.
내부 차원의 리스크 관리가 필요하다는 목소리도 나왔다. 강병진 숭실대 금융학부 교수는 "이사회 및 최고리스크관리책임자(CRO)의 권한·책임 강화와 조직 내 건전한 리스크 문화 확립이 중요하다"고 강조했다.
신우석 베인앤드컴퍼니 파트너는 금융회사의 규모 및 사업영역이 확장되면서 정보통신(IT), 정보보호, 자금세탁(AML) 등 관련 리스크가 확대된 상황을 짚었다. 신 파트너는 "이에 따른 내부 리스크 관리 및 통제 체계 및 규제 고도화가 매우 중요하다"고 역설했다.
전문가들은 증권사의 내부통제 역량 제고를 위해 책임경영 기반 조성이 중요하다는 데도 입을 모았다.
김소영 금융위 부위원장은 "금융투자회사들이 그간 다양한 내부통제 절차를 갖춰왔지만 사회적 파장이 큰 금융사고가 반복 발생하며 실질적 내부통제 역량에 의구심이 생기고 있는 것이 사실"이라고 꼬집었다.
김 부위원장은 "금융회사들이 단기 성과주의, 보신주의로 인한 소극적 투자행태 등 낡은 관행에서 과감히 탈피해 장기적 관점에서 끊임없이 준비하고 도전해 나가야 한다"고 말했다.
황은아 삼성증권 준법감시인은 자사의 내부통제 노하우를 공유하며 "내부통제조직은 직원에게 '안된다'는 말을 하면서도 공감과 소통을 통해 '고맙다'는 말을 듣는 조직으로 성장해 나가야 한다"고 강조했다.
설광호 한국투자증권 전무는 내부통제가 제대로 작동하기 위해서는 "CEO, 사업부서, 준법감시부 모두가 내부통제의 중요성을 함께 인식하고 위험성을 수반하는 각종 거래에 대한 교육이 이루어질 필요가 있다"고 언급했다.
장기성과 문화 정착을 위한 구체적 방안도 논의됐다. 권흥진 금융연구원 연구위원은 "성과 평가기간의 연장과 조정·환수 제도 개선을 통해 보수와 장기성과간 연계를 강화할 필요가 있다"고 제시했다.
이성복 자본연 선임연구위원은 "경영진의 성과보수는 장기성과에 기초하여 산정, 성과보수 이연지급 대상과 기간을 확대해야 한다"고 주장했다.
이윤수 금융위 자본시장국장은 "업계의 다양한 건의와 전문가 제언을 바탕으로 금융투자업의 글로벌 경쟁력 강화를 위한 제도개선 노력을 지속해 나가겠다"고 말했다.
KPI뉴스 / 김명주 기자 kmj@kpinews.kr
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