농협은행, 은행권 첫 '퇴직연금 RA ETF' 선보여
높은 수익률로 소비자 관심 끌어…손실난 상품도

퇴직연금 자산을 인공지능(AI) 알고리즘이 운용하는 시대가 본격화하고 있다. 

 

증권사 중심으로 제공되던 로보어드바이저(RA) 기반 퇴직연금 운용 서비스가 높은 수익률로 관심을 끌면서 은행권으로도 확산하고 있다. 

NH농협은행은 RA 전문기업 콴텍과 함께 AI 기반 '퇴직연금 RA 일임형 서비스'를 출시했다고 30일 밝혔다. 은행권에서 관련 서비스를 선보인 것은 이번이 처음이다. 

 

AI 콴텍은 하반기 중 신한은행·우리은행·하나은행·IBK기업은행 등과 서비스를 시작할 예정이다. 

 

▲ NH농협은행, AI에 기반한 '퇴직연금 로보어드바이저 일임형 서비스' 출시. [NH농협은행 제공]

 

퇴직연금 RA는 고객의 투자 성향에 맞춰 AI가 자동으로 포트폴리오를 구성하고 운용하는 방식이다. 시장 데이터를 분석해 투자 비중을 조정하는 리밸런싱도 인공지능이 수행한다. 

 

RA 서비스는 지금까지는 주로 증권사들이 운용했다. 미래에셋증권은 기존 퇴직연금에만 적용되던 RA 서비스를 지난해 11월 개인연금으로 확대했다. 또 이날 자체 개발한 RA 서비스를 개인·퇴직연금에 이어 중개형 ISA, 일반 주식계좌, 비과세 종합 저축까지 확대 적용했다. 

한국투자증권은 지난 9일부터 업라이즈투자자문과 협력해 AI 기술을 활용한 퇴직연금 RA 일임 운용 서비스를 출시 및 운용 중이다. 이는 지난 4월 선보인 디셈버컴퍼니의 RA에 이어 고객의 다양한 투자 성향과 니즈를 반영해 상품 라인업을 확대한 것이다.

 

증권사뿐 아니라 은행도 퇴직연금 RA에 도입에 나선 데는 우선 관련 시장이 커지고 있는 점이 작용했다. 

 

고용노동부에 따르면 지난해 말 기준 국내 퇴직연금 적립금은 약 431조7000억 원이다. 이 가운데 확정기여(DC)형과 개인형 퇴직연금(IRP) 비중이 꾸준히 확대되는 추세다. 

 

특히 퇴직연금 RA는 최근 높은 수익률로 소비자들의 관심을 끌었다. 삼성자산운용이 쿼터백자산운용과 협업해 선보인 '삼성자산x쿼터백 한국 자산배분_P[주식70]' 전략의 퇴직연금 RA 알고리즘은 최근 6개월 수익률이 25.4%에 달했다. 

 

금융정보업체 코스콤의 RA 테스트베드센터 자료에 따르면 콴텍이 운용하는 '콴텍 퀄리티 포커스 국내 주식 1호'는 최근 3년 수익률이 89.16%를 기록했다.

 

30대 직장인 A 씨는 "퇴직연금은 장기 자산이라 직접 운용하기 어려운데 AI 알고리즘이 대신 관리해 주니 믿음이 간다"고 흥미를 표했다. 

 

다만 같은 기간 '콴텍 국내주식형 대형1호' 수익률은 -13.41%였다. AI도 손실을 낼 수 있으므로 주의가 요구된다. 

 

40대 직장인 B 씨는 "무조건적인 수익을 만들어주는 AI 알고리즘은 없다"며 "시장 상황에 따라 결과가 다를 수 있어 아직은 적극적으로 운용을 맡기기 망설여진다"고 말했다.

금융권 관계자는 "각 금융사들은 투자자 성향과 위험 감수 수준에 맞는 알고리즘 개발에 집중하는 동시에 사전 설명과 사후 모니터링 체계를 통해 소비자 보호에 힘을 기울이고 있다"고 밝혔다. 

 

KPI뉴스 / 하유진 기자 bbibbi@kpinews.kr

 

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